С15 по 18 июня 2015 года в Хельсинки (Финляндия) прошла XIV Европейская конференция по анализу эффективности и производительности (European Workshop on
Efficiency and Productivity Analysis, EWEPA 2015), организованная Aalto University
School of Business. Эта конференция проводится один раз в два года, как и две другие крупные конференции по этой тематике — Северо-Американская (North American Productivity
Workshop, NAPW) и Азиатско-Тихоокеанская (Asia-Pacific Productivity Conference, APPC),
прошедшие летом прошлого года в Оттаве (Канада) и Брисбене (Австралия) соответственно.
Продолжение...
|
|
Пятая международная конференция, посвященная финансовому инжинирингу и банковскому делу FEBS 2015 (Financial Engineering and Banking Society), состоялась 11 – 13 июня 2015 года в Нанте (Франция). На конференции обсуждались темы, касающиеся финансовой неустойчивости системы и управлению рисками. Продолжение... |
|
24 июня 1934 года в Москве родился Сергей Артемьевич Айвазян — доктор физико-математических наук (1976), профессор, заслуженный деятель науки России (2002), академик Национальной академии наук Республики Армения (2008).
Его отец, Артемий Айвазян — выдающийся музыкант, основатель и руководитель первого в Советском Союзе джаз-оркестра «Армения».
Продолжение...
|
|
№ 1(33)
19 марта 2014 года
Рубрика: Классические работы по эконометрике Авторы: Newey W. K., West K. D. |
Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. West), перевод которой приведен ниже, является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором.
Продолжение...
|
№ 3(31)
16 сентября 2013 года
Рубрика: Классические работы по эконометрике Автор статьи: Heckman J. J. |
В данной работе проблема смещения оценок регрессии, возникающего из-за использования неслучайных выборок, изучается как ошибка спецификации или как смещение, обусловленное «пропущенными переменными». Предлагается простая двухшаговая МНК оценка, которая является состоятельной и позволяет использовать стандартные регрессионные методы. Также выводится асимптотическое распределение оценок коэффициентов. Продолжение... |
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного — метод наименьших квадратов дает лучшие результаты. Продолжение... |