Скачать статью

Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody’s

Опубликовано в № 2(14) 23 июня 2009 года
Рубрика: Банки
Автор статьи: Персецкий А. А.
В статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody's Investors Service. Согласно методологии агентства рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте присваивается на основе рейтинга финансовой устойчивости банков с поправкой на «факторы внешней поддержки». Моделирование этих двух рейтингов позволяет строить модели (ненаблюдаемого) фактора внешней поддержки. Модели позволяют выяснить, какую часть информации, содержащейся в рейтингах, можно получить из публично доступной информации. Прогнозы, построенные по моделям, дают достаточно хорошее приближение рейтингов. Показано наличие особого подхода агентства Moody’s к развивающимся странам, в частности, к России.

Автор статьи:

Персецкий А. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва