Скачать статью

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Опубликовано в № 2(6) 15 июня 2007 года
Рубрика: Рынки ценных бумаг
Авторы: Крицкий О. Л., Лисок  Е. С.
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Автор статьи:

Крицкий О. Л.

Ученая степень:

кандидат физико-математических наук, доцент Томского политехнического университета (ТПУ)

Автор статьи:

Лисок  Е. С.

Ученая степень:

ассистент кафедры вычислительной математики и математической физики Томского политехнического университета.