Скачать статью

Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации

Опубликовано в № 4(12) 15 декабря 2008 года
Рубрика: Теория и методология
Автор статьи: Ершов Э. Б.
Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения. Эту оценку предлагается применять как альтернативный критерий выбора факторов в регрессии.

Автор статьи:

Ершов Э. Б.

Ученая степень:

доктор экономических наук, профессор ГУ ВШЭ

Местоположение:

Москва

Все статьи автора: