Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации
Опубликовано в
№ 4(12)
15 декабря 2008 года
Рубрика: Теория и методология
Автор статьи:
Ершов Э. Б.
Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения. Эту оценку предлагается применять как альтернативный критерий выбора факторов в регрессии.
Автор статьи:
Ученая степень:
доктор экономических наук, профессор ГУ ВШЭ
Местоположение:
Москва
