Скачать статью

Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка

Опубликовано в № 4(12) 15 декабря 2008 года
Рубрика: Банки
Автор статьи: Пеникас Г. И.
Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.

Автор статьи:

Пеникас Г. И.

Ученая степень:

канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ

Местоположение:

Москва