Скачать статью

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности

Опубликовано в № 3(11) 15 сентября 2008 года
Рубрика: Теория и методология
Автор статьи: Бродский  Б. Е.
В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Автор статьи:

Бродский  Б. Е.

Ученая степень:

ЦЭМИ РАН

Местоположение:

Москва