Скачать статью

The importance of being informed: Forecasting market risk measures for the Russian RTS index future using online data and implied volatility over two decades

Опубликовано в № 3(55) 30 сентября 2019 года
Рубрика: Финансовые рынки
Авторы: Фантаццини  Д., Шангина T.
forecasting; Value-at-Risk; realized volatility; Google trends; implied volatility; GARCH; ARFIMA; HAR; realized-GARCH.

Автор статьи:

Фантаццини  Д.

Ученая степень:

Ph. D., профессор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова

Местоположение:

Москва

Автор статьи:

Шангина T.

Ученая степень:

ICEF, National Research University Higher School of Economics