Скачать статью

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Опубликовано в № 3(51) 19 сентября 2018 года
Рубрика: Теория и методология
Авторы: Борзых Д. А., Хасыков М. А.
GARCH; волатильность; структурные сдвиги; ICSS; CUSUM.

Автор статьи:

Борзых Д. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва

Автор статьи:

Хасыков М. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва