О журнале

Редакционная коллегия

Архив номеров

Авторам

Рекламодателям

Полезные ссылки

Подписка

Контакты

Скачать статью

< Вернуться к списку статей в открытом доступе

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Опубликовано в № 3(51) 19 сентября 2018 года
Рубрика: Теория и методология
Авторы: Борзых Д. А., Хасыков М. А.

Скачать статью

GARCH; волатильность; структурные сдвиги; ICSS; CUSUM.

Автор статьи:

Борзых Д. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва

Все статьи автора:

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1

Автор статьи:

Хасыков М. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва

Все статьи автора:

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Скачать статью с сайта RePEc