Скачать статью

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Опубликовано в № 3(35) 22 сентября 2014 года
Рубрика: Финансы
Автор статьи: Пеникас Г. И.
копула; иерархическая копула; зависимость хвостов; ES; VaR.

Автор статьи:

Пеникас Г. И.

Ученая степень:

канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ

Местоположение:

Москва