Скачать статью

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Опубликовано в № 1(29) 25 марта 2013 года
Рубрика: Фондовые рынки
Авторы: Сидоров С. П., Балаш В. А., Дате П.
моделирование волатильности ценных бумаг; GARCH-модели.

Автор статьи:

Сидоров С. П.

Ученая степень:

канд. физ.-мат. наук, доцент механико-математического факультета Саратовского университета

Автор статьи:

Балаш В. А.

Ученая степень:

д-р экон. наук, профессор механико-математического факультета Саратовского университета

Автор статьи:

Дате П.

Ученая степень:

Ph. D., профессор Брунельского университета (Лондон)