Скачать статью

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Опубликовано в № 2(22) 09 июня 2011 года
Рубрика: Банки
Автор статьи: Пеникас Г. И.
Копула, хеджирование (прямое и перекрестное), хеджирующее соотношение. JEL classification: С58, D81, G10

Автор статьи:

Пеникас Г. И.

Ученая степень:

канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ

Местоположение:

Москва